Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về những kỳ vọng về mặt toán học trong giao dịch. Kỳ vọng toán học đề cập đến kết quả trung bình của một chiến thuật giao dịch qua nhiều giao dịch, có tính đến cả lợi nhuận và thua lỗ. Đó là một khái niệm thống kê giúp nhà giao dịch đánh giá khả năng sinh lời tiềm năng của chiến thuật.
Có một công thức đơn giản để tính con số kỳ vọng về mặt toán học của một chiến thuật:
Kỳ vọng toán học = (Pw * Aw) – (Pl * Al)
Pw (Xác suất sinh lời): Tỷ lệ phần trăm giao dịch mang lại lợi nhuận.
Aw (Lợi nhuận bình quân): Lợi nhuận bình quân trên mỗi giao dịch sinh lời.
Pl (Xác suất thua lỗ): Tỷ lệ giao dịch dẫn đến thua lỗ.
Al (Thua lỗ bình quân): Thua lỗ bình quân trên mỗi giao dịch lỗ.
Bạn có thể áp dụng công thức này cho cả chiến thuật giao dịch hiện tại và khi kiểm tra lại các chiến thuật mới mà không chịu rủi ro mất tiền thật.
Để tính toán kỳ vọng về mặt toán học của một chiến thuật giao dịch, bạn cần làm theo các bước sau:
- Xác định chiến thuật giao dịch của bạn: Xác định rõ ràng các quy tắc của chiến thuật giao dịch, bao gồm tiêu chí vào và thoát khỏi vị thế, khối lượng của vị thế, mức cắt lỗ và mục tiêu lợi nhuận.
- Thu thập dữ liệu: Thu thập dữ liệu lịch sử của tài sản giao dịch. Điều này có thể bao gồm dữ liệu về giá, dữ liệu về khối lượng và bất kỳ thông tin liên quan nào khác cần thiết để kiểm tra lại chiến thuật của bạn.
- Kiểm tra lại chiến thuật của bạn: Sử dụng dữ liệu lịch sử để mô phỏng chiến thuật giao dịch của bạn. Áp dụng các tiêu chí về việc vào và thoát khỏi vị thế cho mỗi giao dịch theo các quy tắc bạn đã thiết lập. Theo dõi lợi nhuận và thua lỗ cho từng giao dịch.
- Đánh giá tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: Đánh giá tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận trong chiến thuật của bạn. Điều này liên quan đến việc so sánh số tiền lợi nhuận bình quân với số tiền thua lỗ bình quân của bạn. Một tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tốt cho thấy lợi nhuận tiềm năng lớn hơn thua lỗ tiềm năng.
- Đánh giá chi phí giao dịch và sự trượt giá: Xem xét chi phí giao dịch (chẳng hạn như phí hoa hồng và chi phí khác) và sự trượt giá (chênh lệch giữa giá dự kiến của một giao dịch và giá khớp lệnh trên thực tế). Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận tổng thể của chiến thuật.
- Theo dõi hiệu suất: Liên tục theo dõi hiệu suất của chiến thuật giao dịch trong điều kiện thị trường thật. Điều chỉnh chiến thuật của bạn dựa trên sự thay đổi của điều kiện thị trường và những thông tin chuyên sâu mới có được từ việc phân tích liên tục.
Con số lợi nhuận mà chiến thuật nên nhắm tới phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm mức độ chấp nhận rủi ro, vốn giao dịch và các mục tiêu cụ thể của nhà giao dịch. Một số nhà giao dịch có thể nhắm đến con số lợi nhuận nhỏ, nhất quán với mức độ rủi ro thấp, trong khi những nhà giao dịch khác có thể theo đuổi con số lợi nhuận lớn hơn với rủi ro cao hơn. Cuối cùng, nhà giao dịch phải xác định mục tiêu lợi nhuận dựa trên hoàn cảnh và mục tiêu giao dịch của mình.
Cuối cùng, con số kỳ vọng này phải dương và giá trị càng xa ngưỡng 0 thì chiến thuật đó càng có lợi nhuận và ổn định. Cũng cần lưu ý rằng mặc dù con số kỳ vọng dương là dấu hiệu tốt của một chiến thuật sinh lời nhưng nó không đảm bảo thành công trong mọi giao dịch. Nhà giao dịch cũng phải xem xét việc quản lý rủi ro, điều kiện thị trường và các yếu tố khác để thực hiện và duy trì hiệu quả một chiến thuật giao dịch sinh lời.
